Wir verwenden Cookies und Analysesoftware, um unsere Website möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Wenn Sie fortfahren, stimmen Sie der Verwendung dieser Services zu. Für mehr Infos und zum Deaktivieren klicken Sie bitte auf unsere Datenschutzbestimmungen.

Die Sharpe-Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Rendite einer Veranlagung ins Verhältnis zum eingegangenen Risiko setzt. Hierzu wird von der erzielten Rendite der risikolose Zinssatz abgezogen (den man mit einer risikofreien Veranlagung wie etwa einem Sparbuch bekommen hätte) und dieser reduzierte Ertrag wird durch die Volatilität der Veranlagung (die Wertschwankungen) dividiert.

Als Ergebnis erhält man den Ertrag pro Risikoeinheit. Je höher dieser Wert ausfällt, desto eher wird das übernommene Risiko abgegolten.

Eine negative Sharpe-Ratio zeigt an, dass der risikolose Zinssatz nicht übertroffen wurde. Für einen Vergleich besitzt eine Sharpe-Ratio im negativen Bereich nur sehr eingeschränkt Aussagekraft.

Zur Erste Asset Management

Neue Blog Beiträge

EU Wahl 2019 – Was ist mit Osteuropa?

Bei der EU Wahl 2019 am kommenden Sonntag werden 8 osteuropäische Länder...

Country Report: Wirtschaft in Kroatien

Kroatien hat endlich das lang erwartete Investment-Grade-Rating erhalten....

Börsengänge wieder gefragt

Im Laufe des ersten Quartals haben sich die Rahmenbedingungen für ein...

Für You Invest Kunden