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Bei der Value at Risk (VaR)-Berechnung wird abgeschätzt, wie hoch das Verlustpotenzial (= „Value at Risk“) eines Portfolios oder Investmentfonds ist.

Dabei werden Verlustpotenziale mit Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Halteperioden verknüpft.

Eine typische Aussage würde lauten: „Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% wird das investierte Portfolio innerhalb von 20 Tagen nicht mehr als den Betrag (=VaR) von EUR XX.XX verlieren“.

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