Wir verwenden Cookies und Analysesoftware, um unsere Website möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Wenn Sie fortfahren, stimmen Sie der Verwendung dieser Services zu. Für mehr Infos und zum Deaktivieren klicken Sie bitte auf unsere Datenschutzbestimmungen.

Bei der Value at Risk (VaR)-Berechnung wird abgeschätzt, wie hoch das Verlustpotenzial (= „Value at Risk“) eines Portfolios oder Investmentfonds ist.

Dabei werden Verlustpotenziale mit Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Halteperioden verknüpft.

Eine typische Aussage würde lauten: „Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% wird das investierte Portfolio innerhalb von 20 Tagen nicht mehr als den Betrag (=VaR) von EUR XX.XX verlieren“.

Zur Erste Asset Management

Neue Blog Beiträge

Megatrends, die unser Leben verändern

Jetzt können Sie in die Megatrends investieren, die unser tägliches Leben...

EZB Entscheidung: Geldpolitik stößt an Grenzen

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat gestern den Einlagenzins für Banken...

IFA: Smartphone-Hersteller setzen Hoffnungen auf neuen Standard

Neue Smartphones dominieren bis noch Mitte dieser Woche die internationale...

Für You Invest Kunden